Portafoglio ETF "Old West"

Un portafoglio in ETFs incentrato sulle economie mature del famoso occidente. Uno stile di investimento basato su un approccio Value ed un orizzonte temporale medio-lungo.

Analisi

Indicatori di performance e rischio del portafoglio. Tutti i calcoli sono al netto di dividendi, imposte e commissioni.

  • Rendimento annuo: 6.45%
  • Volatilità annua: 8.15%
  • Rendimento da inizio: 40.01%
  • Var 1 Mese (95%): -3.42%
  • Var 1 Anno (95%): -12.35%
  • Indice di Sharpe: 0.73
  • Omega Index: 1.41
  • Downsiderisk: 5.88
  • Indice di Sortino: 1.1

Il portafoglio nel tempo

Andamento settimanale del portafoglio. Inizio rilevazione: 28.06.2014

* I prezzi sono rilevati settimanalmente il sabato mattina
** Le percentuali di quota effettiva evidenziate in rosso rappresentano scostamenti superiori al 5%. Tali scostamenti saranno oggetto di ribilanciamento. *** Residui dovuti ad operazioni di ribilanciamento sul portafoglio virtuale.

Comunicazioni e attività sul portafoglio