Portafoglio ETF "Old West"

Un portafoglio in ETFs incentrato sulle economie mature del famoso occidente. Uno stile di investimento basato su un approccio Value ed un orizzonte temporale medio-lungo.

Analisi

Indicatori di performance e rischio del portafoglio. Tutti i calcoli sono al netto di dividendi, imposte e commissioni.

  • Rendimento annuo: 4.68%
  • Volatilità annua: 10.74%
  • Rendimento da inizio: 31.13%
  • Var 1 Mese (95%): -4.68%
  • Var 1 Anno (95%): -16.89%
  • Indice di Sharpe: 0.39
  • Omega Index: 1.26
  • Downsiderisk: 10.5
  • Indice di Sortino: 0.45

Il portafoglio nel tempo

Andamento settimanale del portafoglio. Inizio rilevazione: 28.06.2014

* I prezzi sono rilevati settimanalmente il sabato mattina
** Le percentuali di quota effettiva evidenziate in rosso rappresentano scostamenti superiori al 5%. Tali scostamenti saranno oggetto di ribilanciamento. *** Residui dovuti ad operazioni di ribilanciamento sul portafoglio virtuale.

Comunicazioni e attività sul portafoglio