Portafoglio ETF "Income"

Portafoglio in ETFs ideato per ottenere flussi di cassa continui nel tempo con una asset class bilanciata. Orizzonte temporale di medio-lungo periodo.

Analisi

Indicatori di performance e rischio del portafoglio. Tutti i calcoli sono al netto di dividendi, imposte e commissioni.

  • Rendimento annuo: 3.77%
  • Volatilità annua: 7.72%
  • Rendimento da inizio: 20.52%
  • Var 1 Mese (95%): -3.35%
  • Var 1 Anno (95%): -12.07%
  • Indice di Sharpe: 0.42
  • Omega Index: 1.22
  • Downsiderisk: 5.02
  • Indice di Sortino: 0.75

Il portafoglio nel tempo

Andamento settimanale del portafoglio. Inizio rilevazione: 28.06.2014

* I prezzi sono rilevati settimanalmente il sabato mattina
** Le percentuali di quota effettiva evidenziate in rosso rappresentano scostamenti superiori al 5%. Tali scostamenti saranno oggetto di ribilanciamento. *** Residui dovuti ad operazioni di ribilanciamento sul portafoglio virtuale.

Comunicazioni e attività sul portafoglio