Portafoglio ETF "Equilibrium"

Un portafoglio in ETFs bilanciato, costruito per beneficiare dei vantaggi della diversificazione che gli ETFs rendono sempre più accessibile. Orizzonte temporale di medio-lungo periodo.

Analisi

Indicatori di performance e rischio del portafoglio. Tutti i calcoli sono al netto di dividendi, imposte e commissioni.

  • Rendimento annuo: 4.34%
  • Volatilità annua: 6.13%
  • Rendimento da inizio: 25.74%
  • Var 1 Mese (95%): -2.61%
  • Var 1 Anno (95%): -9.41%
  • Indice di Sharpe: 0.63
  • Omega Index: 1.34
  • Downsiderisk: 4.33
  • Indice di Sortino: 1

Il portafoglio nel tempo

Andamento settimanale del portafoglio. Inizio rilevazione: 28.06.2014

* I prezzi sono rilevati settimanalmente il sabato mattina
** Le percentuali di quota effettiva evidenziate in rosso rappresentano scostamenti superiori al 5%. Tali scostamenti saranno oggetto di ribilanciamento. *** Residui dovuti ad operazioni di ribilanciamento sul portafoglio virtuale.

Comunicazioni e attività sul portafoglio